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2倍速化された株式売買システム「アローヘッド」が株価に与えた影響

1: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:04:03.03 ID:???*.net

9月24日、東証は5年ぶりに株式売買システム「アローヘッド」を刷新し、注文処理のスピードを約2倍に上げた。注文を受けてから応答にかかる時間は500マイクロ秒(1マイクロ秒=100万分の1秒)未満になるという。

「システムを新しくした背景には、『超高速株取引』の増加があります。コンピューターによる自動発注で、大量の売買を超高頻度で行なう業者が増えているのです」(東証関係者)

そうした取引による注文件数は東証全体の取引の6割以上を占めるといわれる。決められたプログラムをもとに1000分の1秒単位で注文を繰り出し、人間のトレーダーが太刀打ちできないケースもあるという。カブ知恵代表・藤井英敏氏が説明する。

「人間の目が追いつかない速さで売買して、それぞれの利幅は小さくても確実に儲かるやり方があるといわれています。

株の売買では、『この値段で買いたい』という買い注文と『この値段で売りたい』という売り注文が合致すると取引が成立(約定)します。買いたい人が多ければ、値段(株価)が上がっていくわけです。超高速株取引が使われていると考えられるケースではまずコンピューター側が、すでに保有している銘柄に大量の買い注文を出します。そうすると他の投資家が『買い注文が多い=株価が上がりそう』と判断して、追いかけて買いに走ります。

コンピューターはそうやって株価を少し上げておいてから持っている銘柄を売り、出していた買い注文を瞬時にキャンセルする。他の投資家からみると買った瞬間に株価が少しだけ下がるという現象が起きているのです。こうした取引ではコンピューター側が儲かる。1回当たり0.5~1円程度の非常に小さな額ですが、膨大な回数を積み重ねることで大きな利益につなげていくのです」

買うつもりのない注文を出して株価を上げる手法は、人間がやると「見せ玉」と呼ばれる違法行為(金融商品取引法違反)になるが、コンピューターの場合、「複雑なシグナル解析の結果であり、現状では違法性を問われないことがほとんど」 (藤井氏)という。取引所としては、注文数が増えて売買が活発化されるメリットもあるので、今回のようなシステム刷新の対応となったとされている。

http://www.news-postseven.com/archives/20151004_353269.html

7: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:07:24.56 ID:fdH2OavR0.net
それって、投資と言えるのかね。

 

14: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:10:30.09 ID:1BPs/YRv0.net
>>7
デイトレなど短期売買は投機になります

 

10: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:08:29.38 ID:98VM/GvV0.net
個人投資家の短期トレードに勝ち目は無い。

 

11: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:09:26.16 ID:JGy5bt8y0.net
お前ら養分にされてんじゃねーかw

 

17: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:13:16.21 ID:Sk1wQGg60.net
>>11
最初はマジで養分だったわ
デイトレ→先物で数ヶ月で100万以上負けた

 

16: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:13:07.93 ID:sDVcReYF0.net
今はAIが株やってすごい利益あげてるんだってな

 

48: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:39:48.06 ID:/QPB95nO0.net

>>16
AI取引には3種類あって
1)高速演算
2)自動判断
3)推論コンピュータ

1)は人間が考えた複雑な計算式をリアルタイムに解いて
儲かりそうな取引を探すというもの
電卓からパソコン、スパコンまでいろんな道具が投入されてきた

2)はコンピュータが市場を監視し、主に1の成果に基づき、自動的に注文を行う
AI取引と呼ばれて、近年盛んに行われているもの
1の計算式が間違っていると、一瞬で財産が消失する諸刃の剣

3)はコンピュータに市場値動きを類推させようというもの
1の計算式そのものをコンピュータに決めさせるわけだ
現在もっともホットな研究分野で、AI革命と言われている分野

今のところ3の成果は、まだ聞こえてこない
たぶん、5年以内には実用化されるんじゃね?
って感じ

 

19: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:15:47.99 ID:XEgSSAMX0.net
ネトゲのBOTみたいなもんか
走らせとけば勝手に動いて金が貯まるみたいな

 

28: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:23:01.59 ID:l+oUTD310.net
単なる見せ玉じゃねーか
取り消しと指し値変更に高額の手数料を課すべきだ

 

45: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:36:43.75 ID:adNCx6s60.net
これなら2倍の速度でユダ公どもから金巻き上げてやれますね!

 

46: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:38:31.12 ID:HyffoGrN0.net
>>45
逆だろw
ジャップ資産からユダヤ金融が2倍搾取

 

50: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:40:29.46 ID:yL8ngjZfO.net
日本の投資信託もほとんどこのやり方で運用している

 

55: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:47:29.61 ID:4P+VlSLl0.net
AIに軍資金100万円と時間を1年与えるから110万円にしてくれ、できれば手数料
1万円払うよは無理ですか?

 

56: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:47:59.14 ID:Cy4+y7HN0.net
1円の上昇を笑う奴は
株なんてやらないほうがいい

 

57: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:48:08.66 ID:Nd4yOySb0.net
ロボットの速さには敵わないから
人間系だけが関与できる銘柄を指定した
株取引の場を作ればイイんじゃない

 

70: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:04:40.90 ID:/QPB95nO0.net

>>57
東証も寄り付きの約定は早い者勝ちでは無く
2時間の全ての売買予約を付き合わせて行われる
この場合、高速注文のメリットは無い
(厳密には、寄り付き直前の事故報道などの反映など、限定的に有利なケースはある)

2時間ごとに約定処理を行うような立ち会いシステムなら
理論上、人とコンピュータでフェアな取引が可能

注文後との手数料収入で食ってる東証はやりたがらないだろうけど

 

75: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:23:35.61 ID:81CuLxbA0.net
>>70
全くその通り。個人がやると見せ玉で違反とされるのに、大手がコンピューターで同じことを素早くやるのは取り締まらないというのはルールとして極めて不公正。

 

63: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:54:44.90 ID:ZRXPEYHo0.net
第二のジェイコム事件不可避

 

64: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 18:55:33.25 ID:HyffoGrN0.net
そういや前にアルゴを逆手にとって儲けてた個人が逮捕されてたよなw
つまり個人が儲けると即逮捕
アルゴ使って儲ける個人が増えてきたらどうなるかな?w

 

79: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:37:24.55 ID:XjclgH0O0.net
>>64
イカサマ相場だから、胴元の友達以外が儲けたら、裏から怖い人が出て来るんだろう(笑)

 

78: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:33:49.44 ID:mbi54+Bk0.net
アメリカでは、スリップする市場作って対抗してるよ。
時間を0.5秒とかずれるから高速取引の利点を無くしてる。

 

82: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:39:58.87 ID:XjclgH0O0.net
こんなの見せつけられて、投資してくださいとか、鴨葱来てねと言う意味なんだろ(笑)
素人騙して巻き上げてなんぼだなw

 

83: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:41:42.83 ID:gTcYWhyy0.net
コンピューター同士で超高速の駆け引きだろ。
人間の仕事がまた無くなったな。

 

85: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:46:25.32 ID:EJH+93EQ0.net
人間がやってもコンピューターがやっても違反は違反だろうに

 

86: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 19:53:04.45 ID:dv4Jk+2Y0.net
>>1
20年前に米国の大学で勉強しているときにこのコンピュータ取引をするために
MBAとコンピュータサイエンスを学んでる、って人に出会った。
俺もこっちの道に進むべきだったかなあ。

 

94: FX2ちゃんねる 2015/10/04(日) 23:17:38.93 ID:e3EN9BmY0.net

HFTは現代の錬金術だからな
時間停める魔法使ってるのと同じようなもんだ

ただ、HFTやる主体が増えすぎて、
出始めた頃のようにゼロが1個違うような利益率を上げることはもう難しいそうだが
そうなったらなったで今度は別の魔法色々使ってるんだろうな
HFT向けに一般投資家より情報を早く出すとかいうアホなサービスしてたりするし

 

106: FX2ちゃんねる 2015/10/05(月) 19:23:30.12 ID:MuxELnlL0.net
超高速は、膨大な数の素人から気づかないくらい
薄く搾取、略奪する、株の取引ではあってはならない
確実に大儲けできるシステムだな、大企業しかできない。

 

107: FX2ちゃんねる 2015/10/05(月) 19:58:40.60 ID:iiKUl1Tm0.net
>>106
その手の裁定取引があるから先物とか安心して売買できるわけで、
日単位とか年単位で勝負する普通の個人にとってはむしろありがたい存在なんだけどな。

引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1443949443/




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コメント

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  • コメント (10)

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    >素人騙して巻き上げてなんぼだなw

    それ相場の「反対意見」の理論そのもの。
    小口投資家は大口投資家に逆らった相場貼っても勝てない。
    大口投資家・・・・優位性があるから大口になった。
    小口投資家・・・・稚拙なので小口のまま。
    買い手の反対には売り手がいる。
    市場の買い意欲が90%なら、売り手は買い手と比べて平均10倍も大きい大口となる。
    結果相場は反転する。

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    r-typeにアローヘッドっていたようなきがする

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    出来高を利用するテクニカルは2013年から使いにくくなったな

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    フラッシュボーイズがやってきた、ヤァヤァヤア

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    元々 株って その企業を信用して投資として買うものですよね!
    つまり、儲かるも損するも自己責任なのに、なんで株を買い支えなくてはならないのかわからない。

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    ゲリノミクスは買いらしいからゲリゾウ様を信じてとりあえず買っときゃいいんじゃね

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    別に機械的な売買システムが台頭しようと、
    一般的な企業の業績には影響ないんだから、
    結局業績の上がる会社の株は上がるし、業績が低い会社は下がる。

    ただ、上下する幅と変動スピードが少し変化するかも程度だろ。
    長期投資する投資家からしたらまったく関係ない。

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    >2時間の全ての売買予約を付き合わせて行われる
    高速取引のメリットを潰したいだけなら2時間もいらない。
    1分もいらない。1~2秒区切りにするだけでコンマ以下のスピードを競っている高速トレードのメリットは礫塊と化す。
    もっとも、取引所は絶対にやらないけど。

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 06日

    オーダー確定/約定に対して、機械的に反応する程度ならいいが、オーダーに対して約定前に反応して玉ひっこめたりするのは個人/小口は不利しかない。
    長期投資家の人だって、別に損しねーしみたいに言っていても、値幅に比べて小さいから気付きにくいだけで、実質的にはオーダー約定するたびに見えない手数料はらってるようなもん。

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 07日

    正直な話、いまどき見せ玉にひかっかるやつ居ない、
    それこそ別な会社のHFTに食われて終わり
    主婦トレーダーでも気が付く
    解説者の想定してる、アルゴがやっていること、が古すぎる

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