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【投資】ヘッジファンドが“乱高下3本の矢”を駆使してボロ儲け!「先物」「ユニクロ」「アルゴリズム」

1: ライトスタッフ◎φ ★ 2013/06/11(火) 21:37:22.73 ID:???
日経平均株価が600円を超す今年最大の上げ幅を記録した10日の東京株式市場。
注目された11日の日銀の金融政策決定会合で追加緩和策は見送られ、市場の波乱要因はなおも残る。

暴騰と暴落を繰り返す相場に生きた心地のしない個人投資家も多いなか、ヘッジファンドなど海外の投機筋は「先物」「ユニクロ」「アルゴリズム」の“乱高下3本の矢”を駆使してボロ儲けしている。
そのカラクリと、投機筋暗躍の元凶はどこにあるのか。

日銀は4月に決めた大規模な金融緩和策の継続を決め、景気判断を「持ち直している」に上方修正したが、追加緩和策は見送った。

市場では長期金利の上昇抑制策として金融機関に年0・1%の固定低金利でお金を貸し出す期間を現行の最長1年から2年に延長するなどの手法が予想されていた。

日銀の金融政策については「国債市場の不安定化や株価急落を受けて、市場の日銀に対する期待が必要以上に高まっており、現状維持にとどまれば失望売りリスクもある」(市場筋)との見方もあった。

実際に金融政策の現状維持が発表された直後、東京外国為替市場の円相場が、1ドル=98円台後半から一時97円台まで円高ドル安が進行。日経平均先物も1万3500円台から1万3200円まで急落する場面もあった。

このところの日経平均の乱高下についてカブドットコム証券チーフストラテジストの河合達憲氏は「大型連休明けの上げすぎの反動で下落し、今度は下げすぎの反動で上昇したと考えるべきだろう」と解説する。

乱高下を演出しているのが、ヘッジファンドやCTA(コモディティー・トレーディング・アドバイザー)と呼ばれる商品投資顧問業者など投機筋だ。「CTAが主に取引するのは現物株ではなく、日経平均の先物やオプション。欧米系の証券会社を通じて先物を売り崩すことで、現物の日経平均も押し下げられる」(準大手証券ストラテジスト)という。

先物が売られる際、現物株の最大の標的となるのが、ユニクロで知られるファーストリテイリング株だ。
同社の株価は3万円台と高く、日経平均への寄与度が高い。つまり、ユニクロ株を上げれば日経平均が上がり、ユニクロ株が売られれば日経平均も下がるという展開になっている。

「ヘッジファンドは現物株の売買ではユニクロを中心打者にしてうまくやっている」(河合氏)

ヘッジファンドやCTA、機関投資家が取引する際、株価や出来高などに応じてコンピューターのプログラムによる売買を行うことが多い。それが「アルゴリズム取引」だ。

「テクニカル分析で重要な下値抵抗を下回ると、損切り防止の見切り売りを自動的に出すといったプログラムが組まれている。こうした売りが大口の投資家から一斉に出るので、下落局面では下げが一段と加速し、上昇局面では一段と上げることになる」(前出の準大手証券)

アルゴリズムのプログラムが作動するように、わざわざ売り込むヘッジファンドもあるというから蛇の道は蛇というべきか。

こうした取引は相場操縦と紙一重の部分もあるが、海外の投機筋に対する規制当局の動きは及び腰だ。
「外資系の投機筋に対して甘く、国内系の投機筋に厳しい点は否めない」(前出の市場筋)との批判
もある。(※続く)

http://www.zakzak.co.jp/economy/investment/news/20130611/inv1306111811005-n1.htm

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2: ライトスタッフ◎φ ★ 2013/06/11(火) 21:37:33.48 ID:???
>>1の続き

あるベテラン証券マンはこう指摘する。

「投機筋を規制するとマーケットの活力が失われるのは事実だ。ただ、普通株の値刻みを10銭単位にすることが検討されていることを考えると、取引所がどちらを向いているのかよくわかる。大量の資金による超高速取引なら銭単位の利ざやでもガッポリ儲けられる」 

一方、前出の河合氏は「HFT(超高速取引)が乱高下を増幅させた要因にはなっているが、あくまでもトレードの手法にすぎない。相場の方向性を決めるのは投資家心理。7月の参院選ごろまでは個人投資家の警戒心は強く、上値はやや重いだろう」とみる。

岩井コスモ証券投資調査部副部長の有沢正一氏は「マーケット経験則を頼りに動くが、このところの市場の混乱は日銀の異次元緩和や米国の量的緩和の出口戦略など“未体験ゾーン”に免疫がなかった要因が大きい」と語る。

そして個人投資家に対してこうアドバイスする。

「投機筋と同じ土俵で戦ってはいけない。今回の下げでトヨタ自動車が一時6000円を割り込むなど、企業の実態に比べると驚くほど安い銘柄がいくつか出てきた。ここが個人投資家にとっての本当のチャンスだ」

米著名投資家のジョージ・ソロス氏のファンドは今回のアベノミクスによる円安株高で10億ドル(約980億円)以上を稼いだと言われるが、5月に大半の日本株を売却したとされる。

そのソロス氏が先週末、日本円売りと日本株買いを再開させたとの観測が報じられた途端、東京市場は反発機運を高めている。

「海外投機筋を清濁併せのんで、うまくコントロールするのが規制当局の役目」と前出の準大手証券ストラテジストは述べる。取引所や監督官庁はどんなメッセージを打ち出せるのか。

18: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:07:07.58 ID:l0wHEOSB
>>1
それほどはっきり儲かるとわかってるなら自分でやりゃあいいじゃないかよ。
この記事書いた記者と詐欺師のいってること瓜二つ。

46: 名刺は切らしておりまして 2013/06/12(水) 00:05:01.18 ID:ttX7tWZi
>>1
>>アルゴリズムのプログラムが作動するように、わざわざ売り込むヘッジファンド

人がやったら逮捕されたのに・・・

47: 名刺は切らしておりまして 2013/06/12(水) 00:08:41.33 ID:BXZ+98/Z
>>46
ロスカット狩り、と呼ばれる手法ですな

4: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 21:42:43.11 ID:/MRr0oGB
ポンプが上がり下がりするたびに 日本の個人資産が ドバドバ誰かさんの懐へとww
鉄火場は鉄火場の住人の棲家 ウブな素人は資産提供者になりかねない でも時に アガレたりする

5: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 21:43:04.16 ID:hedcG7ta
ヘッジファンドは基本的に裁定取引やオプションのスプレッドが主体で
先物を利用してのロングショート戦略はそんなにやってないんじゃないの

9: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 21:48:17.29 ID:k63QJpyh
安倍は日本人のためではなく、アメリカやユダヤのために動いていると考えればいろいろ筋が通る。
TPP参加(日本側に一方的に不利な大幅譲歩)、集団的自衛権の拡大(自衛隊を米軍の戦力に組み入れる)、
海外への大量の資金ばら撒き(日本の国力を落とす)、英語教育の推進と外国人教師の大量採用(日本の公用語を英語にし、
日本語を廃絶するための下地)etc・・・
 

14: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 21:56:27.88 ID:f+8HDMMH
>>9
別に日本人を儲けさすなんて言ってないし>アベノミクス
儲けたい奴が儲けたらそれでいいんじゃないの?安倍的には。
大義はあくまで日本経済の復活なんだからそれに乗じて誰がどれだけ儲けようが
そんなことは安倍の知ったこっちゃないわ。

33: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:46:24.70 ID:9cVd+TGn
>>14
で、その「日本経済の復活はどうやるんだ?がっかりだよ。」が今の市場の反応なわけで

31: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:28:46.66 ID:W48xX6Tm
>>9
自衛隊の軍隊化はね・・・・日本は特に戦う国ないからね
英語は・・・・・・うーん、日本人が英語情報を取得して必要なときに英語を使える程度でいいね

12: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 21:56:18.95 ID:/vovL1rU
法律違反はしてないから、法律改正しないかぎり
規制のしようがないし、自分でコントロールしてるのだから
アルゴリズムではなくプランだ。
プラン通り実行するだけで大きな資金投入の方へ動く。
逆方向に投資した弱小投資家の損した分だけ自分たちの利益になる。
結果だけ見れば、単純な仕組みだ。

17: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:00:50.41 ID:qIK1JZT/
別に昔大手証券が立ち会いを通してやってたことを
体系的に整理して自動発注してるだけ。
その作戦内容は年季が入っているが、
別に新しいことでもなんでもない

20: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:08:31.42 ID:/vovL1rU
>>17
その高速な自動発注こそが急落、急騰の原因であり、
昔との決定的な違いだよw

22: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:11:56.70 ID:sfspQFLO
>>20
Twitterの偽情報で暴落とかあったな

24: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:15:22.86 ID:/vovL1rU
>>22
そんな噂自体が偽情報だ。
すべては大手ヘッジファンドのプラン通り。
twitterなど何の影響もない。

35: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:06:28.61 ID:sfspQFLO
>>24
いや噂ってかABCニュースでやってたからさ

40: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:29:35.80 ID:/vovL1rU
>>35
外国人投資家が6割占めてる日本の株式市場の話題なんだが、
根本からズレてるわな。

41: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:36:10.14 ID:sfspQFLO
>>40
これだ
http://news.kyokasho.biz/archives/10685
昔とは変わってるのよ

42: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:40:47.81 ID:/vovL1rU
>>41
アメリカの話してるのはオマエだけだよ、気付け!アホ!

44: 名刺は切らしておりまして 2013/06/12(水) 00:01:00.02 ID:9mwHFluQ
>>42
アメリカの話ってか外資が使ってるアルゴリズムの話のつもりだったんだけどな

49: 名刺は切らしておりまして 2013/06/12(水) 01:17:22.19 ID:2PBDknts
>>44
だから、そのアメリカのニュースではアルゴリズムが
作動したきっかけはTwitterのハッキングで、
それでヘッジファンドが儲かるとは限らない。
日本では、そのきっかけをヘッジファンドが
仕掛けて儲けてるという話題だ。
根本からズレてることに気付け!

25: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:16:12.01 ID:IxNgzjwg
>>20
急落、急騰して悪いことは何もない

30: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:26:26.67 ID:/vovL1rU
>>25
大手ヘッジファンドは儲けるためにやってるわけで、
その逆に必要な損する投資家には悪いことくらい
分かりそうなものだが。

19: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:07:38.29 ID:k63QJpyh
マスコミが称賛しているアベノミクスも、「大量の紙幣乱発によって見せかけの好景気をつくりだし、最期に日本国債を暴落させて財政破綻に追い込み、
不況に苦しむ日本に止めを刺すことが目的」とか予言して亡くなった人も居る。
何年も前にオカルト系のサイトで読んだ話だったけど、その人は東日本大震災とかを的確に予言してて怖かったな。
安倍のことは信用してない

28: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:25:55.80 ID:4VdDrPbi
ヘッジファンドがぼろ儲けとか書いときゃ特に取材しなくても長文で
ページ埋められるんだからショボい仕事だわなw

実際のヘッジファンドは5月の下落相場で大損よ。普通の日本株投信の方が
よっぽど安定して資産伸ばしてるわ

32: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:31:43.92 ID:C43k/eqr
政府の金融担当者がヘッジファンドに
日本市場に投資するようお願いして回ってる

という噂があるらしいね

34: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 22:55:10.83 ID:svCio7u1
ケケ中さんが政権にからむとなぜかアメリカの投資家さんたちが儲かるみたいだね。

36: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:18:25.11 ID:eYs3ZJ7O
6月10日付英フィナンシャルタイムス社説

日本がどこに向かうかは、挙げて安倍首相にかかっている。日本に革命をもたらすという安倍首相の選択は間違いなく正しい
途中でやめるべきではない。無責任な外野の野次を気にすることなく、断固信念を押し通すべき 

37: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:26:10.48 ID:nXs/6OWv
買って、もしくは売ってから一定期間は、反対売買禁止にすればいい。
今の金融市場ってただのギャンブル場でしょ。

39: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:26:55.55 ID:LkIfUXh4
狼狽売りする奴が多すぎ
こういうのがカモ

43: 名刺は切らしておりまして 2013/06/11(火) 23:59:10.88 ID:ZXgatqrX
5月までの上げ相場で、まず個人が売り、次に年金が売り、悪い外資(笑)が
相場を吊り上げていたんだけど、急落で一番ぶっこいたの、その悪い外資(笑)
じゃないか?

45: 名刺は切らしておりまして 2013/06/12(水) 00:03:44.81 ID:SAyppdHW
>>43
5月3週から外資の売りも多いから利確してるだろう。
一番貧乏くじ引いたのは投資信託を買った人かな。

48: 名刺は切らしておりまして 2013/06/12(水) 00:33:06.93 ID:qTvJYc4l
>>45
丁度大暴落の前の週に
投資信託を買うデスクに客の長蛇の列なんて記事が出てたよなw
だから逃げられない高さで投資信託とかマゾしか買わないって言ってるのに。




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コメント

    • 名無しさん
    • 2013年 6月 12日

    オチが無い。なんのまとめだこれ。
    アベノミクスまとめる必要あったのかもさっぱりわからんし、関連性もないし、
    記事内容が詐欺の一言で終わってる。
    は?

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