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FX2ちゃんねる|投資系2chまとめ

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アメリカが超高速取引(HFT)の禁止を検討。

1: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:07:16.24 ID:???.net
451827805
コンピューターを駆使して1000分の1秒単位で株式などの取引を繰り返す「超高速取引(HFT)」を巡り、米証券取引委員会(SEC)のホワイト委員長は5日、取引業者への監督などの規制強化に向けた検討を開始したことを明らかにした。同取引が投資家の公平性をゆがめたり、市場を不安定化させたりするなどの批判が高まっているためだ。

「(超高速取引が)圧倒的に優勢となっており、われわれの規制の枠組みを刷新する時だ」。ニューヨーク市で講演したホワイト委員長は、委員会のスタッフに超高速取引に関する規制強化案の策定を指示したことを明らかにした。

 超高速取引を巡っては「市場を動かすような情報が他の投資家に行き渡る前に、利益を奪い取っている」(ニューヨーク州のシュナイダーマン司法長官)との批判が出ている。高性能コンピューターで瞬時のうちに大量の取引を行うことで、一般投資家との「スピードの差」が有利に働くほか、一般投資家より早く非公開の経済データなどの情報を入手しているとの疑惑も浮上。他の投資家の注文状況まで瞬時に入手し、いち早く売買を成立させることで「ほとんど損を出さずに利益を上げている」との指摘もある。短期的で大量の取引が市場の流動性を高めるメリットがある一方で、株価の乱高下を助長するとの危険性が懸念されている。 

 ホワイト委員長は、「技術を後退させるつもりはないが、投資家にとってどの程度不利に働いているかを評価している」と表明。超高速取引業者を登録させて監督を強化したり、市場が不安定なときに株価などの変動を更に激しくさせたりするような取引を制限する新たなルールの策定など広範な対策について検討を進めているという。

 米メディアによると、超高速取引の業者が取引所から優遇されているとの懸念も出ており、米商品先物取引委員会(CFTC)も調査に乗り出している。
毎日新聞ワシントン平地修
http://mainichi.jp/select/news/20140607k0000m020108000c.html



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2: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:07:31.37 ID:???.net
 ◇投資家離れも懸念も

 超高速取引の存在感は東京市場でも高まっている。現在、東京証券取引所1部の売買代金のうち、約2~3割を超高速取引が占めるとみられる。
超高速取引を駆使するのは巨額資金を運用するヘッジファンドなど。市場での値動きに合わせて瞬時に売買をしたいとの需要は年々高まっており、こうしたニーズに対応するため、東証でも2012年から1000分の1秒単位で売買できるシステムを導入した。証券会社などのサーバーを東証のシステムの隣に置き、売買注文をより速く処理できる「コロケーション」と呼ばれるサービスを始めるなど、投資家の囲い込みを図っている。「超高速取引への対応が遅れれば、取引が海外市場に流れ、国際競争に乗り遅れる」(取引所関係者)との危機感があるからだ。

 東証では、これまで超高速取引による株価の乱高下やシステム障害など目立ったトラブルは起きていないため、現時点で規制の予定はないが、米国での株価乱高下などの事例研究を始めた。「超高速取引は個人投資家を市場から締め出す」との批判がある一方で、過度の規制は投資家離れを引き起こし、取引所としての魅力低下につながるなどの懸念もある。

 大和総研の横山淳主任研究員は「超高速取引はインフラや技術の進化でもあり、世界的な流れだ。一方で、大きな問題が起きる前にリスクを検証し、投資家間の公平性を高めるルール整備も必要だ」と指摘している。【鈴木一也】

5: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:13:22.99 ID:KdjJTcYl.net
まぁ、もうじき旧態依然とした株式市場の崩壊が始まるけどね

 

6: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:18:05.35 ID:urspl1R9.net
これはいいね。ずるいものな。

9: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:28:45.25 ID:hGorUruO.net
>>1
> 米メディアによると、超高速取引の業者が取引所から優遇されているとの
>懸念も出ており、米商品先物取引委員会(CFTC)も調査に乗り出している。

日本はアメリカのスピードに合わせろ!とか、高速取引して儲けたいヤツは登録制にするから、カネ払え!とかかな。
公平にする体で不公平な事するのは常だしな。

 

10: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:36:07.30 ID:R0ZR/N7A.net
超高速取引のせいで ある銘柄が1ドルまで下がって1秒後に元に戻ったみたいなエピソードがなかったっけ

 

21: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 09:17:04.01 ID:jdCrJsKW.net
>>10
日本でもそこまで値動きの激しくない会社の株価が一瞬で数%とか下落して
即座に元の値段近辺まで買われるとかそこそこあるね
急落したときに安全弁としての入れてある逆指値で売られたりしてかなり迷惑

25: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 09:41:16.09 ID:j5W/4wL6.net
>>10
アルゴ暴走で20ドルの銘柄が1秒後に1セント貼り付きってのNHKでやってたような。
S安の概念ない海外市場は怖えぇな

58: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 15:08:40.28 ID:vGvQk7bp.net
>>10
結構出現してた、チャートが瞬間的に壊れる。
たとえばビットコイン、昨年の11月にHFTに入られて、そう言うチャートが出てきてた。
youtubeにも動画があったな、短い時間で価格が上下する。 
薄商いの時を狙って連中が自分の存在を誇示して遊ぶこともあったんだ。
あと上下を切る、レンジの中で完全に価格統制されてしまう、
マウントゴックスはこれでやられた面もあるんだわ、あの社長はある意味可哀相だったな・・・・

13: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 07:50:34.75 ID:3qwXeOUu.net
>>1
まあ、規制は当然だよな
株式取引税みたいなものを儲けるべきだよな 
紙と鉛筆の時代だと、こういったものは計算する手間がかかりすぎて出てこなかったのだけど、今はコンピューターで自動取引されるからな 
紙と鉛筆の時代の盲点を付くやり方をしているからな
あとは、先物取引の証拠金を引き上げるべきじゃないの?

15: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 08:20:19.30 ID:em7NT3ou.net
>「市場を動かすような情報が他の投資家に行き渡る前に、利益を奪い取っている」 
それが株取引なんじゃないのか。

 

17: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 08:32:30.65 ID:HZE/N2mR.net
>>15
でもそれが、情報発表から100分の1秒後とかだよw

18: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 08:45:25.13 ID:picP9tHn.net
>>15
一般投資家が買い時!逃げ時!って思った時点で
高速取引仕込み完了してる。

もうそろそろするとアホらしくなって客が逃げる。

22: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 09:22:05.09 ID:kPD5Z9t3.net
一分毎、二分毎みたいに、その間の注文を貯めておいて、寄付き大引けみたいに売買すればよい。
一分毎寄付き、一分毎引け取引だ。 
これなら高速取引は無化するよな。
ザラバでやっているから、高速取引の抜け駆けのいかさまが出来るんだよ。

 

43: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 11:30:20.60 ID:SJyNs1EI.net
システムトレードなら売買のポイント(トレンド変換点とか安値更新とか)っていうのは同じ指標を参考にしてるから同じタイミングで発注する確率が低くないと思うんだけど、その注文合戦で常に相手に先んじて、より安い価格で買えるってことでしょ
で、売るときは相手より早く、高い価格で売れる、と

1円の差でも何億円分を何万回とやるシステムなら、かなり差がつきそうだよね

>>22
その1分間にたまった注文はどういう順番で約定させていくの?
常識的に考えれば発注して順番だと思うけど、それだと結局早く注文したほうが有利っていうのは変わらないような

 

53: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 14:32:26.01 ID:kPD5Z9t3.net
>>43
現在の寄り付きゃ引け取引と同じで良いんじゃないかな。
成り行き優先で、注文の売り買いがバランスしてないなら、抽選なんだろ。
今でもストップいっぱいで張り付いていたら抽選のはずだよな。
それとも早い者勝ちなのかな?
よく考えてみたら、俺は今の寄り付きと引けのやり方がわかってなかったよw

 

59: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 15:43:13.30 ID:FAF7nl9E.net
>>43
実例として韓国の為替ウォンのワロス曲線、
典型的なHFTのチャートだね、短時間での僅かな値動きでもずーっと行えば一日でも数%の利益になる。
そんな状況で必死で為替操作をしてる韓国は悲惨だわ、相当現在進行形で毟られてると思う・・・・

58の動画見つけた、薄商いの時間帯を狙ったHFTのシステムへの進入を確認する実験映像と思われる。
http://www.youtube.com/watch?v=hEj2UbuiNvU

コメント欄でもボットって言ってるが当時はHFTだと分からなかっただろう。
10秒くらいから突然値動きが激しくなる、そして底値付近で上下を切ったボックスのチャートが出てくる。
あまりにも不自然、典型的なHFTが作る相場だと思う、10%程度くらい簡単に動かせるんだ。
ビットコインの他のユーザーでは大手でも対抗できない・・・・やられたい放題だよ。

 

60: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 16:24:02.08 ID:UC7jcCOS.net
>>22
まあ公平性考えれば数分とか数秒毎で十分だよな。
そもそもの株の存在意義を考えたら超高速で売り買いする必要ないし。

もしくはやるとしても株取引税を導入するとか。
一般人は手数料払わせられてんだから無料てのはおかしいわな。

 

85: FX2ちゃんねる 2014/06/08(日) 08:56:47.48 ID:Lpf+1w34.net
>>60
>まあ公平性考えれば数分とか数秒毎で十分だよな。
>そもそもの株の存在意義を考えたら超高速で売り買いする必要ないし。

そのとおり。
要するに1/1000秒とか、
人間の判断や感・経験が作用する以前の、公開された状況じゃない。
これじゃ、公開原則、公平公正、多数による公正な市場価格って作られない。
情報が公開されてない状態で、売買されているんじゃ、闇討ちで、ズルいだろ。

人間が目で見て、考えて、感や経験から判断して
それで売買行為をするシステムでないと駄目だ。
だから数分感覚ってのは、ギリギリじゃないかな。
ジェイコムの誤発注も、値決めが数分感覚なら、取り消し出来たかもしれない。

>もしくはやるとしても株取引税を導入するとか。
>一般人は手数料払わせられてんだから無料てのはおかしいわな。

これも、そのとおり。
一番いいのは自己売買禁止だろ。

28: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 09:54:46.15 ID:k5bJvXL4.net
規制される前にオレにも超高速取引させろ
儲かるんだろ?

31: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 09:59:44.66 ID:Wk5DjU/m.net
>>28
人間には無理。
超高速取引のプログラム組めるなら外資証券にでも入社すればできるぞ。

51: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 14:06:37.39 ID:5w8L7u1K.net
この技術というのは社会の役に立つことが少しでもあるのか?

 

54: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 14:41:08.23 ID:Wk5DjU/m.net
証券会社通してるんだからもともと個人には勝ち目ないから、
高速取引規制しても個人に恩恵はないと思うんだが。

55: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 14:42:35.15 ID:uDJpzZW+.net
>>54
以前の状態に戻ったら、日計り売買で有利になるよ。

64: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 17:30:21.71 ID:B0t2lgTG.net
>>54
だね
たまにスキャルピングを証券会社使ってやってるバカがいるけど
頭悪いんだろうなって思って学歴とか見たら高卒とかFばかりだった

56: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 14:58:11.14 ID:exu0wNVZ.net
はいはい形だけ、こう言う規制でアメが銀行業を規制することはないわ。
オフバランス(飛ばし)も公認、CDSも野放し、絶対に効果的な規制は行わないと断言できるわ。

57: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 15:00:19.74 ID:uDJpzZW+.net
俺も規制は無いと思う。
仮に規制が出来ても、抜け道だらけの規制だろうな。

67: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 18:25:10.34 ID:C9YYQXnq.net
アメ様も、個人経営→クソでかい会社に何代も勤める
→株とか投資→デイトレ→投機つか世界の金持ちのオモチャ化
みたいに段々とかつ急速に変わってきてるんだな。

大昔に言われてた日本の20年後の姿が、今もそのままなんだな。

株式市場の仕組みそのものは良くできた仕組みとは思うけど、
アメ様みたいに完全に自由すぎても逆に悪くなっていく好例ですな。

70: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 20:30:42.78 ID:zYYCgyCY.net
証券取引監視委員会とかってあったよね。

何しとんの?

71: FX2ちゃんねる 2014/06/07(土) 20:37:02.29 ID:cVblwJEy.net
>>70
主に個人を監視していますw

93: FX2ちゃんねる 2014/06/09(月) 00:59:37.36 ID:YK/QooyB.net
為替の方が酷いけどな。

一瞬のあり得ない大幅な値動きで損切りさせられる。

94: FX2ちゃんねる 2014/06/09(月) 04:17:39.79 ID:7xvsz0hw.net
株のほうが酷いぞ
どちらも10年以上取引してるけど
アルゴリズムトレーディング入門 (ウィザードブックシリーズ)
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引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1402092436/




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コメント

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  • コメント (9)

    • 名無しさん
    • 2014年 6月 09日

    「禁止しちゃうよ」チラ(献金プリィズ!)

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 10日

    HFT規制したらしたで流動性が無くなって結局割りを食うのは個人だと思うのだが。

    • ガーフィー
    • 2014年 6月 10日

    言ってるだけ。
    また、オバマは金融機関の規制に失敗する。

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 10日

    金が動かず、数字が動く
    韓国終了と

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 10日

    一番いい規制は発注に対して税金発生させること。出たり入ったりすることを繰り返せば繰り返すほど損になればHFTも今のような取引は出来なくなる。フランスだかどこだかが、一定量越えれば取引に税金科すみたいな対策しようとしてたと思う。
    世界中でHFT規制出来る流れの中、日本だけ規制無しになれば日本市場の信頼は一段と低下していくだろうね。

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 11日

    それこそ課税しろよって話だ。

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 13日

    法的に問題ないなら規制しなくてもよいと思う。
    高速売買の裏をかいた売買をこれから開発した人が勝つんだし。

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 13日

    超高速大量自己売買取引なくして流動性が保てないというのなら
    それは別に理由がある

    • 名無しの投資家
    • 2015年 9月 25日

    「総数規制」
    時間当たりの総取引回数を何らかの形で規制するしかないな

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