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日銀に喧嘩を売るヘッジファンド「日銀が屈するまで日本国債をショートする!」

1: 2022/06/15(水) 16:12:16.86 ID:CAP_USER

ヘッジファンドのブルーベイ・アセット・マネジメントは日本銀行と闘うつもりだ。

日銀は債券利回りを抑える取り組みを強めているが、ブルーベイは他の主要先進国・地域の金融当局の方向性に反するこの政策を日銀が放棄せざるを得なくなるとみている。ブルーベイの最高投資責任者(CIO)、マーク・ダウディング氏(ロンドン在勤)によれば、日銀のイールドカーブコントロール(YCC)は「維持不可能」だ。

同氏は13日のインタビューで「かなりの額の日本国債をショートしている」と語った。

インフレ高進で世界の債券利回りが上昇する中、トレーダーはますます日銀を試しつつある。元ゴールドマン・サックス・グループのチーフ通貨エコノミスト、ジム・オニール氏やJPモルガン・アセット・マネジメントのシーマス・マクゴレーン氏も日銀が最終的に金利を巡る姿勢を転換させると予想している。オーストラリア準備銀行(中央銀行)は昨年11月にYCCを放棄した。

10年物日本国債の利回りは13日に日銀がYCCで許容する変動幅の上限を突破し、日銀が国債の買い入れを加速させてより長期の国債をオペに含めることにした後も、高水準にとどまっている。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-06-14/RDGD8UT0G1KW01

国債先物に一時ダイナミック・サーキット・ブレーカー発動
日本取引所グループによると、15日午後、国債先物市場でダイナミック・サーキット・ブレーカーが2回発動された。

同グループでデリバティブ取引を管轄する大阪取引所によると、大口の売り注文が入って直近価格から制限値幅の10銭を超えたところで約定が成立しそうになったことを受けて、午後1時54分と55分の2回、取引を一時中断したという。

国債先物市場でのダイナミック・サーキット・ブレーカーの発動について、取引所の広報は「いつ以来というデータはすぐに取れないものの、非常にまれなことだと理解している」と話している。
https://jp.reuters.com/article/tokyo-jpx-idJPKBN2NW0F3

ひろゆき@hirox246
日本国債は、本来、金利があがり価値が下がるはずですが、日銀が0.25%で無制限に買いまくり作戦なので価値が下がりません。

日本国債を空売り

日銀が国債買いまくりなので円安進む

買い戻して決済するとドルベースで大儲け

日銀が諦めるまで無限に儲かるんちゃう?

 

2: 2022/06/15(水) 16:13:17.59 ID:SbitV/qC
これはダメかもわからんね

 

230: 2022/06/15(水) 20:01:59.76 ID:4Wo5VsmY
>>2
どーんといこうや

 

3: 2022/06/15(水) 16:14:21.85 ID:lTK7U2Fo

英国がやられたやつの再来。

日本はマズイことになるかもしれません。

 

276: 2022/06/15(水) 22:20:47.66 ID:/oUaQ4vy
>>3
それな
10年前は買い支えできたけど、リーマン以降世界的に積み上げてきたダブついた金がもはや日銀では抗せない規模になってる

 

4: 2022/06/15(水) 16:14:38.39 ID:Picxqdcg
今まで日銀に全殺しにされてきた歴史を知らんのだな()

 

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1655277136/



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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




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195: 2022/06/15(水) 18:37:16.89 ID:PsEConiV
>>4
毎回勝てると思ってるの?

 

6: 2022/06/15(水) 16:16:37.07 ID:YvK7xGQ7
まさか日銀が食いもんにされてるのか

 

410: 2022/06/16(木) 07:55:34.55 ID:LJ/D4iHR

>>6
✕日銀
○日本円の保有者全員
では?

ヘッジファンド側が負ける条件が逆方向に行って金利が現状より下がる場合だとしたら、諸外国の様子から当分無さそうだよね
ほぼノーリスクで儲けだけ持ってかれてるような

 

16: 2022/06/15(水) 16:27:26.97 ID:rMaN9+1/

日本国債のショートは90年代後半から世界のいろんなヘッジファンドがカラ売りを仕掛けてきたけど結局みんな損を出して撤退してるよ。

仕掛けるときはニュースになるけど撤退するときはひっそりいなくなるよね。

 

22: 2022/06/15(水) 16:32:15.60 ID:teqIiOnz
日銀が勝つよ
予言する

 

318: 2022/06/15(水) 23:55:26.60 ID:Swz3Kqjn
>>22
というか基軸通貨を好きなだけ発行できる側に、ヘッジファンドごときが勝てるわけないしな。

 

29: 2022/06/15(水) 16:34:05.40 ID:HMhyLqFU
だろうなあ
ソロスvsイングランド銀行の再来になると思ってた

 

40: 2022/06/15(水) 16:38:33.34 ID:X8LzmqRY
これ、負けても損失は限定されるから悪い手ではないんじゃない?
0.25%より下がることはないだろう

 

50: 2022/06/15(水) 16:44:23.61 ID:Picxqdcg
>>40
だからやってるんだろうね
悪くは無いけど無理だろうなと

 

60: 2022/06/15(水) 16:50:37.43 ID:YvK7xGQ7
>>50
日本円売りだし、円安トレンド続く限りは儲かる

 

41: 2022/06/15(水) 16:39:17.14 ID:civiefu/
日銀が!
泣くまでっ!!
(札束で)殴るのをやめないっ!!!

 

42: 2022/06/15(水) 16:39:25.06 ID:udLR0EU8
最大の問題はアメリカのインフレが止まらないこと。
もうすでにハイパーインフレへ突入している。
各自対策を講ずべし。

 

45: 2022/06/15(水) 16:40:53.01 ID:PHoX/AeS
無限にショートする資金あるならやれよw

 

54: 2022/06/15(水) 16:46:29.90 ID:teqIiOnz
金利なんて
印刷して返してやれ

 

192: 2022/06/15(水) 18:33:55.16 ID:PoovuBsY
>>54
印刷して金利を返したら、ますます円安が進みインフレになる。

 

69: 2022/06/15(水) 16:57:30.77 ID:r33V76gt
日銀舐め過ぎ
レベルが違うからね

 

71: 2022/06/15(水) 16:59:46.13 ID:vpUUrTY9

普通はそろそろ終了
ブルームバーグがこういう記事書く時には乗っかる人間はほとんど乗っかっている
ただし利上げはもう何回かあるからな

0.5%が後2回なら今日の利上げ直後に急速な円高の可能はあった
とはいえ株見れば分かるように、今の水準でも空売りされまくっていると、暴騰して素人の空売り勢は丸焼けにされる

 

76: 2022/06/15(水) 17:01:40.81 ID:Picxqdcg
>>71
明日の0.75と次回の0.75まで100%織り込んでるって話だからな

 

80: 2022/06/15(水) 17:03:55.92 ID:RFiWsC9W
来年の年末には景気後退からの利下げ観測だが
そこまでに決着するかどうかだな

 

102: 2022/06/15(水) 17:18:09.46 ID:SbXtG+/I
自分が参謀なら、
国債はおとりで、当初の本丸は為替だな
通貨安からのインフレを狙い、最後に国債を仕留める

 

112: 2022/06/15(水) 17:23:30.33 ID:rxQ2HdgY
日銀「かかってこんかい」

 

120: 2022/06/15(水) 17:27:12.87 ID:teqIiOnz
根本的に
時間を持ってるほうが勝つ

 

160: 2022/06/15(水) 17:49:28.83 ID:teqIiOnz
まあどっちに転んでもいいように
ゴールド買っておきます

 

169: 2022/06/15(水) 17:59:01.86 ID:MjDAqSH4
ヘッジファンドごとき守銭奴に一国の中央銀行が屈するわけなかろう

 

172: 2022/06/15(水) 18:02:59.15 ID:Y0+9lsf5
>>169
スイス中銀とfxの勝負は面白かったw
1200公言して天井張後の大高騰
追証で破産

 

193: 2022/06/15(水) 18:35:17.62 ID:H0iTwSrc

日銀は、一定期間戦ったふりをした後、わざと負けるとおもうよ
負けるのは既定路線でしょう

日銀は絶対に負けないようにすることは可能だが、やらないとおもう

 

245: 2022/06/15(水) 20:24:27.09 ID:jDOapXf0
日銀が屈する空売り額ってどれぐらいだろうかね?

 

266: 2022/06/15(水) 21:50:07.49 ID:rbcPz/t+
焼かれるのは日銀か、ファンドか?www

 

267: 2022/06/15(水) 21:57:40.86 ID:NvCBwaw7
>>266
ファンドでしょ?
今まででどれだけのヘッジファンドが虐殺されてきたことやら

 

268: 2022/06/15(水) 21:58:15.27 ID:zuDp31ru
おおー、日銀に勝負挑むとか凄いなぁ

 

 

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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




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コメント

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  • コメント (45)

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    ファンドが円建ての日本国債を空売りして日銀に買わせて円貨を手に入れる
    ファンドは得た円をドルに変えて保有する
    その後円安が進んだら国債を買い戻して空売りを埋め合わせる
    高く売った国債を安く買い戻したことになるので儲けが出る

    その儲けたドルを円に変えて日本の製品を買うことができる
    ということは、日本全体が損をする、日本が国を挙げてヘッジファンドに貢いでいる、という構図になる

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      そんなことは日銀も政府も大半のこの件語ってるやつも分かってんだよ。
      そのうえで「もうどうしようもない」というのが現状

        • 匿名
        • 2022年 6月 16日

        それなら日本全体が挙ってヘッジファンドを運用すればいいだろうに

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      その円安ですらやろうと思えば日本が政策で操作できるんやろ?無制限に貸し付けて一旦円高方向にもっていけば破産せえへんか?

        • 匿名
        • 2022年 6月 16日

        無制限に貸し付けた相手がデフォルトしたら日銀が損するではないか

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    自分で母数をコントロールできる側に数の売り買い勝負を仕掛けるってどういう…

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      何も分かってないなら口出ししない方が良いぞ。
      少なくともこの件に関してはヘッジファンド側にほぼ損失は発生しない。

        • 匿名
        • 2022年 6月 16日

        絶対勝てる勝負なら今までやらなかったの何で?

          • 匿名
          • 2022年 6月 16日

          日本債と米国債の利回り差が十分じゃなかったからだと思う

        • 匿名
        • 2022年 6月 16日

        詳しそうな雰囲気出してる人に質問したい
        これ円以外は成立しないもんなの?

        • 匿名
        • 2022年 6月 16日

        発生するよ
        知ったかさん

          • 匿名
          • 2022年 6月 16日

          レス場所間違えてない?
          発生って何

            • 匿名
            • 2022年 6月 16日

            間違えてなかったわごめん

        • 匿名
        • 2022年 6月 16日

        んなわけねーだろ馬鹿じゃねえの
        本当に損リスクが絶対無しならあらゆるファンドが同じことするだろ

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      米3に対してもなんか言ってみて

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    いくら国債を売り浴びせても金が有り余ってる銀行が全て買い漁りでファンドが大赤字出して撤退するオチ。 
    毎回やってるのに懲りないなぁ

    まあたまにはいいのかもしれんが

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    途上国じゃないんだから、日本相手にヘッジファンドごときが勝てる訳が無い 日銀がどういう機能と権限があるか分かっていない 

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      本気で言ってそう

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    闘うって表現が笑える

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      風車に突っ込むドンキホーテのようなもん

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    アジア危機みたいにいじるつもりだろ(知らんやつは調べろ)

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    ヘッジファンドってほんとに社会の役に立たない害悪やな

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    これって日銀が買い取った奴をファンドに貸し付けてまた買い取れば貸付料だけ儲けたりできないん?

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      償還期限が違うから同じようには貸付は出来ない
      債権は株式よりもオプションに近く、限月が違うと全然別物になる
      但し、価値は日々増加するところがオプションと違う

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    勝ち馬に賭けるだけのルールなら日銀負けないけど
    負け馬に賭けれるルールが有れば日銀勝てないかも

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    ヘッジファンドが、儲かる分円が下がって日本の金融資産が目減りするだけ。アホな国民だから仕方ない。

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    日本国債を持ってるのってほとんどが日本人なんだろ?

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    このファンドは日本国債と日本円が高すぎると思ってて、このファンドの見立てが正しい限りにおいては国債を空売りすることで日銀が屈しようが屈しまいがドルベースでは儲けられるってことなんかな

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    >ウォール・ストリート・ジャーナル「異例の円安、いつまで続く」22-06-13
    >ゴールドマン・サックスのアナリストは、ドルは円に対し30%過大評価されているとみている。
    >同社は、6カ月以内にドル相場が対円で115円を割り込んだ場合に利益が出る
    >オプションの購入を顧客向けリポートで推奨している。
      
    日本国債売のカイル・バス氏は流石に怖かったけどね(遠い目
    一方ゴールドマンは顧客に115円で発動するオプション買いを推奨してるんだからさ
    今ヘッジファンドはどこも苦しいからって、一発逆転を狙うのはちょっとなぁ

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    日銀からすりゃ狙い通りに言った通りのことやってるだけだから別に儲かると思うなら好きにすればってだけの話でしか無い。
    騒いでる人は自分がどのポジションで語ってるつもりなのか考えた方がいい。

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    よくイングランド銀行とジョージ・ソロスを引き合いに出すやつがいるけど全然ちがう

    外為市場と債券先物市場と異なっているからだ

    日銀は無限に国債を買うことができる

    じゃあヘッジファンドは何で日銀に挑んでいるかといえば
    国債を買い続ける 円安になる インフレが発生する
    国民からの批判が高まる やむを得ず介入をやめる
    というのを狙っているということだ

      • 匿名
      • 2022年 6月 16日

      ヘッジファンドが空売りする程度の量で日銀が買い上げをやめると思えんのだが
      大体ファンドは空売りの国債調達コストはどうするんですかね
      空売りならポジション持ってる限りずっとファンドに金利支払いが発生するし

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    財務省、日銀がタッグを組んでいるウチは、大手だろうがヘッジファンドごときではへの突っ張りにならん
    日銀相手にケンカしかけている時点で判断を誤っている

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    こういう発言するのは、後に続く奴を増やそうとしとるんやろ

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    何かあると大騒ぎ
    結局のとこ何事もなく終わる
    ダンマリ
    財政破綻キチガイにそっくりだなww

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    靴磨きの少年だよな
    本気ならこっそりばれないようにやる
    素人を集めて手仕舞いの準備でしょ

    • 名無し
    • 2022年 6月 16日

    靴磨きの少年だろ
    本気ならこっそりばれないようにやる
    素人を集めて手仕舞いの準備でしょ

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    スイスのおかげで日本救済だよな?

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    仲間を増やして、さっさと引き払う。これがヘッジファンドたる手口。
    でなけりゃだまてんですか自分だけ儲けるわ。

    • 匿名
    • 2022年 6月 16日

    アベノミクスの5年で500兆出した日銀に勝てるわけなかろう

    • 匿名
    • 2022年 6月 17日

    なんで日銀が勝てると思うんだ?
    パソコンなんて全然わからないおじいちゃんだろ?
    人差し指でキーボード押してそうw

      • 名無し
      • 2022年 6月 17日

      お前のコメントを読んでいたらご両親が哀れに思えてきた

    • 匿名
    • 2022年 6月 17日

    円安だから儲けが出るって、ちょっと円戻しただけでふっとぶ程度の話
    むしろ日銀さん空気読んでくださいよってお願いしてるだけやんwww

    • 匿名
    • 2022年 6月 20日

    日銀の資産は円だけじゃないからね

    • 匿名
    • 2022年 6月 23日

    イングランドとジョージソロスの話をして日銀が負ける言ってるのはにわか
    ドル売り円買いの外貨取り崩しの為替介入と今日銀がやっている金利政策の国債買入れの違いが理解できてないって言ってるのと変わらん

    でもね、今のゼロ金利政策が今後10年も続くとは思えないのはある
    さすがにインフレ起きるだろ?
    今のうちに10年債を売って政策変更待ってるのは良いんじゃねと思うわ
    まあ気が長い話だと思う
    短期利益追求するヘッジは負けるのは変わらんというオチではあるけども

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