米ツイッターと契約しているＮＴＴデータは、日本語での全投稿を活用できる。同社は、過去３年分の数百億件の投稿から、日経平均株価採用銘柄の社名や略称、「日経平均」「市場」などの言葉が含まれるつぶやきを抽出。その中から、ポジティブまたはネガティブな言葉が含まれているつぶやきの数をみた。
例えば「日経平均でもうかった」「今の株式市場はひどい」などを対象とした。

その結果、全体に占めるネガティブなつぶやきの比率の増減などが、投資家が見込む株価の変動の大きさを示す指数「日経平均ボラティリティー・インデックス」と相関性が高いことが認められた。指標を共同開発したＮＴＴデータ数理システムの鍋谷昴一主任研究員は「つぶやきの数を詳しく見ていくことで、株価を下げる出来事があったときにその余韻の大きさなどをみる手がかりになり得る」と説明する。

機関投資家が株価動向を予測するに当たり、この要素を加えて精度を高めることが期待されるほか、金融機関などに顧客の個人投資家に提供する情報の一つとして活用してもらうことが想定される。同社は「市場関係者から意見を聴いて、提供するサービスの形態を検討している」（ソーシャルビジネス推進室の佐藤勇一郎課長）とし、３年後に１００億円規模の事業に育てたい考えだ。

海外では、株価水準などに応じてコンピューターが自動的に売買注文を出す機関投資家のアルゴリズム取引で、すでにネット上の情報などが応用されているという。今後、ビッグデータによる株価予測の精度が向上するかが注目される。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140612/fnc14061221100016-n1.htm